[Çѱ¹°æÁ¦TV ±èÁ¾±Ô ±âÀÚ]Áö³ 3¿ù 3ÀÏ(È)À» ½ÃÀÛÀ¸·Î, ±¹³»Áõ½Ã´Â Áßµ¿ ÀüÀïÀ¸·Î ÀÎÇÑ ±Þµî¶ôÀÌ ¹Ýº¹µÇ´Â ·Ñ·¯ÄÚ½ºÅÍ Àå¼¼°¡ À̾îÁö°í ÀÖ´Ù. ÀÌÆ² ¿¬¼Ó ¿ª´ë±Þ Ç϶ôÄ¡¸¦ ±â·ÏÇÏ¸ç °øÆ÷°¨ÀÌ ¾ö½ÀÇßÀ¸³ª, °ð¹Ù·Î ±Þµî¼¼·Î µ¹¾Æ¼¹´Ù ´Ù½Ã Ç϶ôÇÏ´Â µî ±Ø½ÉÇÑ º¯µ¿¼º¿¡ °³ÀÎ ÅõÀÚÀÚµéÀº °¥ÇǸ¦ ÀâÁö ¸øÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ´Ù. ´Ü±â Á¶Á¤ ÈÄÀÇ ¹Ýµî °¡´É¼º°ú °íÀ¯°¡·Î ÀÎÇÑ Àå±â ħü ¿ì·Á°¡ µ¿½Ã¿¡ Á¦±âµÇ´Â µî Àü¹®°¡µéÀÇ °üÃøµµ ¾ù°¥¸®°í ÀÖ¾î, ÅõÀÚÀÚµéÀÇ Àü¸Á¿¡ ´ëÇÑ È¥¶õÀÌ °¡Áߵǰí ÀÖ´Ù.
½ÃÀå º¯µ¿¼ºÀÌ È®´ëµÇ´Â ±¹¸é¿¡¼´Â ¼öÀÍ·ü »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Ç϶ôÀå¿¡¼ ÀÚ»êÀ» ¾ó¸¶³ª ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î ¹æ¾îÇß´ÂÁö¸¦ º¸¿©ÁÖ´Â À§Çè°ü¸® ÁöÇ¥
¹é°æ¸±°ÔÀÓ ¿¡ ÁÖ¸ñÇØ¾ß ÇÒ Çʿ䰡 ÀÖ´Ù. ƯÈ÷, Àå±â ¿î¿ëÀ» ÀüÁ¦·Î ÇÏ´Â ÅðÁ÷¿¬±ÝÀÇ °æ¿ì Ç϶ô ±¸°£¿¡¼ÀÇ ¼Õ½Ç °ü¸® ´É·ÂÀÌ Àå±â ¼º°ú¸¦ Á¿ìÇÏ´Â ÇÙ½É ¿ä¼Ò·Î Æò°¡µÈ´Ù. Àå±â ¿î¿ë¿¡¼ ÇÇÇÒ ¼ö ¾ø´Â ½ÃÀå Ç϶ô±âÀÇ ´ëÀÀ Á߿伺À» »ý°¢ÇÑ´Ù¸é, °³ÀÎÅõÀÚÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¸Å¸Å ŸÀ̹ÖÀ» ÆÇ´ÜÇϱ⺸´Ù µ¥ÀÌÅ͸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ÀÚ»êÀ» ¾Ë¾Æ¼ °ü¸®ÇØÁÖ´Â ·Îº¸¾îµå¹ÙÀÌÀúÀÇ ÀÚ»ê¹èºÐ ÀÏÀÓ Àü·«À¸·Î Àüȯ
Ȳ±Ý¼º¸±°ÔÀÓ Àº ½ÇÁúÀûÀÎ ÇØ´äÀ̶ó ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
·Îº¸¾îµå¹ÙÀÌÀú´Â Àڻ걺 °£ »ó°ü°ü°è ºÐ¼®À» ÅëÇØ Ç϶ôÀå ¼Õ½ÇÀ» ÃÖ¼ÒÈÇÏ°í ½ÃÀå ȸº¹ ½Ã Æ÷Æ®Æú¸®¿À¸¦ À籸¼ºÇÏ´Â À¯¿¬ÇÑ ´ëÀÀÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù. ƯÈ÷ Àå±â ¿î¿ëÀÇ ¼ºÆÐ¸¦ °¡¸£´Â ÇÙ½É ÁöÇ¥ÀÎ ¡®ÃÖ´ë¼Õ½Ç·ü(MDD, Maximum Drawdown)¡¯Àº Ç϶ôÀå¿¡¼ÀÇ AIÀÇ ¹æ¾î·ÂÀ» ÀÔÁõÇÏ´Â ÇÙ½É Àã´ë·Î Ȱ¿ëµÈ´Ù. ÄÚ½ºÄÞ
¸±°ÔÀÓ¼Õ¿À°ø Å×½ºÆ®º£µå ¼¾ÅÍ¿¡ °ø½ÃµÇ´Â ÃÖ´ë¼Õ½Ç·ü ÁöÇ¥´Â °ø½Ã±â°£ µ¿¾È ÀÚ»êÀÌ °íÁ¡ ´ëºñ °¡Àå ¸¹ÀÌ Ç϶ôÇß´ø ÆøÀ» ÀǹÌÇϸç, ±× ¼öÄ¡°¡ 0¿¡ °¡±î¿î ¸¶À̳ʽº(-) °ªÀϼö·Ï Ç϶ôÀå¿¡¼µµ ÀÚ»êÀ» ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î ÁöÄѳÂÀ½À» ¶æÇÑ´Ù.
ÄÚ½ºÄÞ ·Îº¸¾îµå¹ÙÀÌÀú Å×½ºÆ®º£µå ¼¾ÅÍÀÇ 3¿ù 5ÀÏÀÚ °ø½Ã(3¿ù 4ÀÏ ½ÃÀå Á¾°¡ ±âÁØ)¿¡ µû¸£¸é, 2³â ÀÌ»ó °ø½Ã ¹× ½ÇÁ¦ ¼ºñ½º
¹é°æ°ÔÀÓ ÁßÀÎ ÅðÁ÷¿¬±Ý RA ¾Ë°í¸®Áò °¡¿îµ¥ µð¼À¹ö¾ØÄÄÆÛ´ÏÀÇ ÇÉÆ®(fint)°¡ Ç¥ÁØÆíÂ÷, ÃÖ´ë¼Õ½Ç·ü, º¸»óºñÀ² ºÎ¹®¿¡¼ ¸ðµÎ 1À§¸¦ Â÷ÁöÇØ, ¼Õ½Ç ¹æ¾î·Â°ú ¼öÀÍ °¡¼ººñ Ãø¸é¿¡¼ °¡Àå ¿ì¼öÇÑ ¼º°ú¸¦ ³ªÅ¸³Â´Ù.
¸ÕÀú °íÁ¡´ëºñ ÃÖ´ë Ç϶ôÆøÀ» ³ªÅ¸³»´Â ÃÖ´ë¼Õ½Ç·üÀÇ °æ¿ì, Ÿ ¾Ë°í¸®ÁòµéÀÌ Æò±Õ -11%, ÃÖ´ë -15% ÀÌ»óÀÇ ±íÀº ³«ÆøÀ» ±â·ÏÇÏ¸ç ½ÃÀå Ãæ°Ý
¹Ù´Ù½Å2 ´Ù¿î·Îµå ¿¡ ³ëÃâµÈ ¹Ý¸é, µð¼À¹öÀÇ ÇÉÆ®´Â ÀÌ ¼öÄ¡¸¦ -7.34% ¼öÁØÀ¸·Î ¾ïÁ¦ÇÏ¸ç ¸®½ºÅ© °ü¸® ´É·ÂÀ» ÀÔÁõÇß´Ù. ÀÌ´Â ´Ü¼øÇÑ ¼Õ½Ç ±â·ÏÀÌ ¾Æ´Ï¶ó, Áö±Ý±îÁö ½ÃÀåÀÌ Ç϶ôÇÏ´Â À§±â »óȲ¿¡¼ ÇÉÆ®ÀÇ AI¿£Áø ¡®¾ÆÀÌÀÛ(ISAAC)¡¯ÀÌ ÀÚ»ê ºñÁßÀ» ±â¹ÎÇÏ°Ô Á¶Á¤ÇÏ¸ç ¿î¿ë ±â°£ µ¿¾È Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÅõÀÚ±ÝÀ» º¸È£ÇØ ¿Â ´©ÀûµÈ ¼º°ú·Î Ç®À̵ȴÙ. ½ÇÁ¦·Î ÇÉÆ®´Â ¼öÀÍ ´ëºñ À§ÇèÀÇ È¿À²¼ºÀ» ³ªÅ¸³»´Â 'º¸»óºñÀ²'¿¡¼µµ 4.74%¸¦ ±â·ÏÇϸç 1À§¸¦ Â÷ÁöÇØ, 'ÀûÀº À§ÇèÀ¸·Î ¾ËÂù ¼öÀÍ'À» °ÅµÎ´Â °¡¼ººñ ³ôÀº ¿î¿ë ¿ª·®À» º¸¿©ÁÖ¾ú´Ù.
ÅõÀÚÀÚ°¡ °¨¼öÇÑ À§Çè ´ëºñ ¾òÀº ¼öÀÍÀÇ È¿À²¼ºÀ» ÃøÁ¤ÇÏ´Â 'º¸»óºñÀ²'À» Á» ´õ ÀÚ¼¼È÷ »ìÆìº¸¸é, ÇÉÆ® ¾Ë°í¸®ÁòÀÇ º¸»óºñÀ²Àº 4.74%·Î ÅðÁ÷¿¬±Ý ¾Ë°í¸®ÁòÀ» ½ÇÁ¦ ¼ºñ½º·Î ¿î¿ëÇϴ ȸ»ç Áß 4% ÀÌ»óÀ» Â÷ÁöÇÑ À¯ÀÏÇÑ È¸»ç·Î È®ÀεȴÙ. ÀÌ´Â ÅõÀÚÀÚ°¡ 1¸¸ÅÀÇ À§ÇèÀ» °¨¼öÇÒ ¶§ ¾ò´Â ¼öÀÍÀÇ °¡¼ººñ¸¦ ÀǹÌÇϸç, Ç϶ôÀå¿¡¼µµ ÀÚ»êÀ» ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î ÁöÄѳ»¸ç ¼öÀÍ È¿À²À» ±Ø´ëÈÇÑ °á°ú·Î Ç®À̵ȴÙ.
¼öÀÍ·üÀÇ º¯µ¿¼ºÀ» ³ªÅ¸³»´Â Ç¥ÁØÆíÂ÷ ÁöÇ¥¿¡¼µµ ÇÉÆ®´Â ÃÖ»óÀ§±ÇÀ» ±â·ÏÇß´Ù. 17°³»çÀÇ ¾Ë°í¸®ÁòÀÇ Ç¥ÁØÆíÂ÷°¡ Æò±Õ 0.1À» ±â·ÏÇÑ °¡¿îµ¥, ÇÉÆ®ÀÇ Ç¥ÁØÆíÂ÷´Â 0.066À¸·Î ÅðÁ÷¿¬±Ý ¾Ë°í¸®Áò ¼ºñ½º ½Ç¿î¿ë ȸ»ç Áß 1À§¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù. Ç¥ÁØÆíÂ÷´Â ¼öÄ¡°¡ ³·À»¼ö·Ï ½ÃÀå »óȲ¿¡ µû¸¥ °èÁ ¼öÀÍÀÇ Èçµé¸²ÀÌ Àû´Ù´Â °ÍÀ» ÀǹÌÇϸç, ÀÌ´Â ÃÖ±ÙÀÇ º¯µ¿¼º Àå¼¼¸¦ Æ÷ÇÔÇØ ²ÙÁØÈ÷ ÇÉÆ®°¡ ±Þ°ÝÇÑ º¯µ¿ ¾øÀÌ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ÀÚ»ê ¿î¿ëÀ» Áö¼ÓÇϰí ÀÖÀ½À» Áõ¸íÇÏ´Â ÁöÇ¥´Ù.
µð¼À¹ö¾ØÄÄÆÛ´Ï °ü°èÀÚ´Â ¡°ÅðÁ÷¿¬±ÝÀº ´Ü±â ¼öÀÍ¿¡ ÀÏÈñÀϺñÇϱ⠺¸´Ù Àå±â°£ ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î ÀÚ»êÀ» ¼ºÀå½ÃŰ´Â °ÍÀÌ ¹«¾ùº¸´Ù Áß¿äÇÑ ºÎºÐ¡±À̶ó¸ç ¡°ÇÉÆ®ÀÇ ÅðÁ÷¿¬±Ý °ü¸®´Â ±Þ°ÝÇÑ Ç϶ô ±¹¸é¿¡¼µµ ±úÁöÁö ¾Ê´Â Ç׾Ƹ®Ã³·³ ÅõÀÚ ¿øÄ¢À» °í¼öÇÏ¸ç Æ÷Æ®Æú¸®¿À º¯µ¿¼ºÀ» ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î ÁöÄѰ¡´Â µ¥ ÃÊÁ¡À» ¸ÂÃß°í ÀÖ´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù.
±èÁ¾±Ô±âÀÚ jkkim@wowtv.co.kr